Bester Korrelationszeitraum Diese Seite beschreibt das von forexhit durchgeführte Forschungsprojekt, um die Korrelationsperioden aufzudecken, die für die Überwachung der kurzfristigen und der langfristigen täglichen Korrelationen zwischen den Währungspaaren geeignet sind. Ziel dieses Projektes war es, herauszufinden, ob es Sind Korrelationszeiträume (kurzfristig und langfristig), die hinsichtlich der Korrespondenz mit den täglichen Kursschwankungen konsequent besser sind als die anderen. Die Korrespondenz einer Korrelationszeit mit den täglichen Kursschwankungen wurde gemessen, indem der Durchschnitt der täglichen Differenzen zwischen dem Korrelationskoeffizienten und dem Proportionalitätskoeffizienten ermittelt wurde. Der Korrelationskoeffizient wurde für N Tage zurück beginnend vom vorhergehenden Tag berechnet (wobei N die Länge der Korrelationsperiode ist). Wenn zum Beispiel N 50 war, wurde der Korrelationskoeffizient unter Verwendung der Schlusskurse der letzten 50 Handelstage beginnend von gestern abschließend berechnet. Der Proportionalitätskoeffizient wurde berechnet, indem die Distanzen zwischen den Ebenen Open, High, Low und Close verglichen wurden, die die beiden Paare an jedem Handelstag zeigten. Der Zweck dieses Koeffizienten war, den Grad der tatsächlichen Entsprechung zwischen den Bewegungen von zwei Paaren aus den relativen Pip-Abständen zwischen den vier Preisniveaus zu bestimmen, die in ihren täglichen Leuchtern notiert werden. Der Proportionalitätskoeffizient kann auch als Proxy für die Intraday-Korrelation zwischen den Paaren oder als ein Verfahren zur Schätzung der Intraday-Korrelation zwischen den beiden Paaren betrachtet werden, indem nur die Pegel verwendet werden, die in ihrem täglichen Leuchter aufgezeichnet sind, und nicht die stündliche oder Die 30-Minuten-Charts für den gleichen Tag. Der Proportionalitätskoeffizient wurde daher so berechnet, dass er mit dem Korrelationskoeffizienten leicht vergleichbar ist. Unter Berücksichtigung der täglichen Differenz zwischen diesen beiden Koeffizienten erlaubte es im wesentlichen, zu messen, wie gut die tägliche Korrelation, die über N berechnet wurde, unmittelbar vorangegangenen Tagen mit der Intraday-Korrelation des nächsten Tages übereinstimmt. Beide Koeffizienten und ihre Differenz wurden für jeden Handelstag der letzten 4 Jahre berechnet. Dann wurde der Durchschnitt aller täglichen Unterschiede zwischen diesen beiden Koeffizienten genommen. Je kleiner die durchschnittliche Differenz zwischen den Koeffizienten ist, desto besser wird die Korrelationsperiode die relative Preisbewegung der beiden Paare in der unmittelbaren Zukunft (am nächsten Tag) prognostizieren, und um so nützlicher ist sie für die praktische Anwendung. Die obige Berechnung wurde für 197 verschiedene Korrelationszeiträume (beginnend von 3 Tagen bis 200 Tagen) für fünfzehn verschiedene Währungspaarkombinationen durchlaufen. Für jede Währungspaarkombination wurde ein Streudiagramm erstellt, das für jede der 197 ermittelten 197 Perioden den Verlauf der Korrespondenz der Korrelationszeit zur täglichen Kursbewegung aufgetragen hat. Im Folgenden sind die Währungspaarkombinationen, die in dieser Analyse verwendet wurden: Sein ein einmaliges Ding, das ich selbst nicht von diesen Epidemie immunisiert wird, aber fühlen sich frei, nicht einverstanden zu sein, vorzugsweise mit relevanten Informationen amp Beweise. Meine einheitliche Antwort auf persönliche Bemerkungen wie z. B. quatBlah blah blahquot ist Whateverquot. Was in dieser Weltanschauung weit verbreitet ist: 1. Menschen, die emtpy Behauptungen aussuchen, ohne Beweise, um sie zu unterstützen, was auch immer sie zu viel auf System 1-Intuition eher als System 2-kognitiven Funktion bei komplexen sozialwissenschaftlichen Problemen verlassen. Ex. Ich habe gerade entschieden, dass du nach 5 Sekunden tiefem Denken falsch liegst und mir bitte aus meinem Gesicht herauskommst Google - quotThinking, Fast und Slowquot 2. Die Leute können das wahre Wissen nicht von oberflächlichen Kenntnissen unterscheiden, das heißt vom Unterschied zwischen prozeduralen Kenntnissen und konzeptionellem Wissen. Ex. Ich weiß nicht, was ich spreche, aber natürlich möchte ich meine Eingabe auf Kalman Filters Google - quotprocedural Wissen vs konzeptionelle Wissensquote 3. Die Menschen wurden entweder aus ihrer Fähigkeit, Ungewissheit seit der Grundschule zu verarbeiten oder es war Teil der menschlichen Natur erzogen Alles ist richtig, oder in Sicherheit zu verbergen ist wichtiger als die Annahme des Zustandes der Relativität und crescendo Kulmination Google - "Taleb Bücherquot quotBeing Recht oder Making Moneyquot Nach dem Ranten, Heres eine Kartoffel. Ich meine eine Information für dich, ciao. Anhängen: Forex Trader Success Rate (Exness) Hervorheben Sie das kausale Ereignis oder Argumentierung, dass ein Ereignis ist die Korrelation, aber nicht unbedingt abhängig und erinnern Sie sich Regel 1. nie über Kampfverein sprechen Es gibt allgemeine amp kritischen Lehren, die über die Entwicklung des Handelssystems gelernt werden Phänomenalereignisse wie dieses, obwohl Im nicht Insynuating 1 Ereignis verursachte einen anderen trotz Gegenwart der zeitlichen Priorität zu beweisen, Kausalität würde man viel stringent deterministric Prozess, die oft fehlt in komplexen Situationen mit mehreren Gegenparteien (Auch das Experiment ist nicht wiederholbar Ampere keine Kontrollgruppe) . Aber unter der Annahme, dass es Kausalität zu finden, dann ein neues, quotcausequot wurden aus der Luft erschaffen. Das war die beobachtbare, stellen Sie sich vor, wie viele unauflösbare undurchdringliche Quotcausesquote jeden Tag hergestellt wurden, dass Taleb den Begriff "Black Swanquot" prägte, um sie zu beschreiben. Für mich ist dies die Lehre: Als Systementwickler, obwohl ich vielleicht einen ursächlichen Zusammenhang zwischen einer gewissen Kombination von Handelsregeln und Profitabilität gefunden habe, braucht es nur eine verkehrsbedingte Veränderung im Markt, um mein System nutzlos zu machen. Keine Höhen Keine Tiefen müssen Bose sein
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